Cotações

28 de out de 2012

MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO: FERRAMENTAS DE GESTÃO E MENSURAÇÃO DE RISCOS


RESUMO

O objetivo do presente trabalho é analisar o mercado de capitais brasileiro, com foco no mercado acionário, observando os agentes que dele participam, seu tamanho, suas influências externas e riscos. Em particular, o trabalho busca estudar as ferramentas de mensuração e gestão de riscos (Capital Asset Pricing Model, Stress Testing e Value at Risk), e mostrar como estas são um importante instrumento para tomada de decisão do investidor. Utilizaremos exemplos práticos de ações do índice Bovespa para medir os riscos individuais de determinados ativos ou portfólios de investimento, através do CAPM e VaR. Por fim, abordaremos a características do Stress Testing, e qual a sua utilidade em cenários de riscos extremos, uma vez que cada ferramenta possui suas peculiaridades, faz-se uma análise conjunta destas para verificar suas complementaridades.

Visualize o Trabalho completo clicando aqui:  MonografiaFinal

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