tag:blogger.com,1999:blog-3876025432304279646.comments2018-04-25T06:13:11.320-03:00Economia & MercadoJoão Carlos Simionatohttp://www.blogger.com/profile/07514856573197822608noreply@blogger.comBlogger9125tag:blogger.com,1999:blog-3876025432304279646.post-22690123531236964382018-04-25T06:13:11.320-03:002018-04-25T06:13:11.320-03:00Muito obrigada pela explicação do modelo.. Usarei ...Muito obrigada pela explicação do modelo.. Usarei amanhã na prova da pós graduação ..Helhananoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3876025432304279646.post-17203795444022189942015-05-13T19:39:48.892-03:002015-05-13T19:39:48.892-03:00Olá Pedro..
Como base ai no exemplo da Celula F1,...Olá Pedro..<br /><br />Como base ai no exemplo da Celula F1, esse valor de 0,97 significa uma perda em torno de 3% (1 - 0,97) do IBOVESPA. Qualquer valor acima de 1 significa ganhos e abaixo de 1 significa perdas. Assim como na celula F8 significa que o IBOV teve ganhos de 4% frente ao ultima cotação de 21 dias atrás.<br /><br />Voce pode optar por somar 1 ou não.. Caso não queira somar 1, a serie diária do (fator diario CDI) deve ser ajustada, e subtraindo 1 de de cada um dos dados.<br /><br />Por comodidade e pra não mexer no histórico do "fator diario CDI" que consegui no site da CETIP optei por somar 1 nas colunas H e I. .<br /><br />Pois daria muito trabalho fazer os cálculos da coluna G sem ter esse numero 1 na frente de cada DI diário..<br /><br />Em resumo: Somei 1, para que no final das contas não tenha valores negativos para obter as covariâncias e variâncias das séries históricas, e assim não correr o risco errar o mais importante, que é o Beta.João Carlos Simionatohttps://www.blogger.com/profile/07514856573197822608noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3876025432304279646.post-75166045241998298742015-05-13T09:04:12.239-03:002015-05-13T09:04:12.239-03:00Entendi,
Pois é, minha dúvida era justamente essa...Entendi,<br /><br />Pois é, minha dúvida era justamente essa, se estavam na mesma base. Por exemplo, vamos pegar o último retorno do IBOV (Célula E1) = 0,97. Bom, o preço anterior (Célula D22) era R$71.735,53 é maior que o preço atual (Célula D1), R$69.708,63, então a pessoa que investiu lá atrás perdeu dinheiro (ou seja, retorno negativo). Como o retorno que você calculou deu 0,97 (positivo), eu entendi que o 1 já estava somado, então o retorno do IBOV e do BVMF3 já estariam na mesma base do que o CDI, não sendo necessário somar 1 para ajustar.<br /><br />Esse raciocínio está incorreto?Pedronoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3876025432304279646.post-50505714377294997052015-05-07T21:38:29.318-03:002015-05-07T21:38:29.318-03:00É soh uma questão de ajuste mesmo...
Somei +1 pelo...É soh uma questão de ajuste mesmo...<br />Somei +1 pelo fato que o RM BVMF3 e RM IBOV estarem numa base e R_CDI na base mais 1. de modo a igualar as escalas somei 1.<br />Pois o fator diário do CDI ta na base 1, e o RM BVMF3 e RM IBOV não..<br /><br />Resumindo,, são apenas ajustes, se o fator diario CDI fosse de 0,00040132 não precisaria somar + 1.<br /><br /><br /><br />João Carlos Simionatohttps://www.blogger.com/profile/07514856573197822608noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3876025432304279646.post-60226101788707886322015-05-07T15:04:19.469-03:002015-05-07T15:04:19.469-03:00João,
Muito obrigado pelas informações!
Só não e...João,<br />Muito obrigado pelas informações! <br /><br />Só não entendi muito bem o cálculo do Excess BVMF3 e do Excess IBOV: você calculou Remuneração Ativo - Remuneração CDI + 1. Por que somar 1? Ou seja, por que os Excess BVMF3 e IBOV não são simplesmente Remuneração Ativo - Remuneração CDI?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3876025432304279646.post-12784039780326858002015-03-30T18:55:54.932-03:002015-03-30T18:55:54.932-03:00Gabriella..
Só hj vi seu comentário,, me desculpe,...Gabriella..<br />Só hj vi seu comentário,, me desculpe, se ainda estiver em duvida,me mande sua monografia pro meu e-mail e explique melhor qual a sua duvida. Também posso te mandar o aquivo em Excel pra vc por e-mail, pra vc tentar trabalhar em cima. <br />qualquer coisa: jcsimionato@gmail.com<br /> AbraçosJoão Carlos Simionatohttps://www.blogger.com/profile/07514856573197822608noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3876025432304279646.post-36976320151983957692014-11-23T13:28:16.868-02:002014-11-23T13:28:16.868-02:00Oi João,
Estou fazendo minha monografia tem o obj...Oi João, <br />Estou fazendo minha monografia tem o objetivo de montar uma carteira otimizada e estimar o seu risco, para isso utilizo o método de Markowitz para montar essa carteira e o Value at Risk para avaliar o risco. Verifique que realiza algo semelhante nesse trabalho e o estima através do Solver do excel, e também em outros posts utiliza o Value at Risk. Mas, ao usar o modelo de um trabalho para estimar não estava chegando ao resultado preciso, e ao tentar novamente não consegui de maneira alguma. Teria algum material que pudesse me disponibilizar que mostrasse os passos de uso do Solver e também da estimação do VaR pelo excel? <br />Agradeço e fico no aguardando.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/06168167498787010922noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3876025432304279646.post-8805963730703464382013-10-09T13:09:59.403-03:002013-10-09T13:09:59.403-03:00"Por isso é bom ficar atento, nenhum Governo ..."Por isso é bom ficar atento, nenhum Governo ou partido político ”Consertou” a economia de 2002 pra frente, mas sim, graças aos esforços dos anos 80 e em especial nos anos 90,"<br /><br />Independente do partido, com minha visão de economista, tal discurso mentiroso eu iria criticar.João Carlos Simionatohttps://www.blogger.com/profile/07514856573197822608noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3876025432304279646.post-18924213231863647352013-10-09T13:04:35.585-03:002013-10-09T13:04:35.585-03:00Em negrito voce deixou claro que nao gosta do PT. ...Em negrito voce deixou claro que nao gosta do PT. Muito parcial seu texto...Anonymousnoreply@blogger.com